フォワードテストとは

システムトレードのテストに「フォワードテスト」と言う物があります。これは同じく「バックテスト」と言うテストで行った戦略が、未来に対してもきちんと機能するかどうかを確認する為のテストになります。
簡単に言うと、バックテストでは問題無くいっているけど、その先でもそのシステムで上手く動く物なのか？と言うのをチェックや検証をする為のテストになります。
このテストを行う事により、色んな問題点を検出できるのでとても有効的なテストであると言えます。

では、その「フォワードテスト」のやり方なのですが、大きく分けて2つのやり方があります。

1つ目の方法は過去10年間のバックデータを持っている場合ですが、最初の8年間のデータを使用してバックテストを行っていきます。
これによってある程度のシステムに対するパラメータが決定される事になります。
そして残り2年のデータで再度検証を行い、作成したシステムが上手く動くかどうか確認すると言う方法です。この時、最初のバックテストにおいてカーブフィッティングが実現できた場合には、フォワードテストは悪くなってしまう可能性が高いです。

2つ目の方法は、最初にバックテストを直近のデータに対してまで行っておいて、その後に未来の日付に対しても上手く機能するかどうか確認すると言う方法です。
この方法を用いる事によって自分が作ったシステムの最終確認が出来る様になります。

システムトレードには以上の様なフォワードテストの方法が有りますので、参考にして行ってみて下さい。